一、营业性外汇敞口风险管理问题思考（论文文献综述）
陈青青[1]（2021）在《股份制商业银行国际贸易融资业务的汇率风险研究》文中进行了进一步梳理
杨泽豪[2]（2021）在《A银行市场风险压力测试研究》文中提出随着我国金融市场的不断发展,利率、汇率和股票价格往往会出现比较剧烈的波动,而商业银行在开展业务时不可避免地面临着这些风险因子带来的风险。为正确认识这些风险,提升商业银行风险管控水平,守住不发生系统性金融风险的底线,可以采用压力测试的方法进行分析。压力测试对于银行和监管部门对市场风险的把握和管理有重要的意义。本文分别对利率风险、汇率风险和股票价格风险进行压力测试,分析A银行的市场风险。针对市场风险压力测试冲击情景的构建,利率和汇率风险压力测试选取敏感性分析法,股票价格风险压力测试选取蒙特卡洛模拟方法。压力测试计量模型的选择上,利率风险压力测试选择利率敏感性缺口模型法,汇率风险压力测试选择净汇总敞口法,股票价格风险压力测试选择经济资本法展开研究。本文以A银行近三年公开披露的年报数据作为数据来源,对A银行进行市场风险压力测试的实证分析。结果表明:A银行近三年面临的市场风险中利率风险高于外汇风险和股票价格风险,因此,A银行需着重提升其利率风险管理水平。A银行利率风险较大,主要是因为其1-5年到期的利率敏感性缺口较大。汇率风险方面,面临着人民币升值的风险,应着重关注美元头寸。股票价格风险方面,经济资本配置比例比较高。最后,根据压力测试的结果对A银行风险管理中的仍需改进的环节提出相关建议,具体为:大力发展非利息业务,降低利息净收入占比,完善利率风险管理机制,科学测算外汇头寸,充足股票价格风险经济资本等。并针对监管机构加强对商业银行的监管提出明确监管标准,提高透明度,加强国际交流合作,成立危机处理工作组等建议。
李国楠[3]（2021）在《我国商业银行外汇风险研究 ——基于CVaR和GARCH族模型》文中研究表明商业银行的外汇风险管理对于商业银行发展至关重要,在很长一段时间内均为国内的研究热点。2010年6月19日,我国宣布实施“二次汇改”并实行“一篮子货币”的汇率制度,结束了人民币盯住美元浮动。2015年8月11日,中国人民银行宣布健全人民币兑美元的汇率中间报价体系。对于汇率政策逐渐放宽的国内金融环境,外汇风险也呈现出新的特征,也对我国商业银行外汇风险的度量和管理提出了新的挑战。本文着眼于测量和防范新时期商业银行的外汇风险,给商业银行实际操作提供可行的建议,通过对各行外汇收益率序列的数据特征分析和模型检验,最终选用了拟合程度较好的GARCH-CVaR模型来度量我国商业银行的外汇风险。对我国商业银行外汇风险管理具有重要的现实意义和理论意义。本文的研究分为两步进行:第一步:理论分析。对当前外汇风险计量以及管理的相关理论进行回顾,明确外汇风险的概念,探讨外汇风险的形成机制;第二步,实证分析。首先,本文在GARCH（1,1）模型的条件方差的基础上选择我国十七家商业银行为研究对象,根据2000-2019年年报数据测算其人民币兑美元汇率收益率的CVaR与Va R数值。然后选取中国银行为例,基于中国银行2019年年报数据使用多种外汇敞口计算方法进行数据测算,将测算结果进行对比,最终选取WAP方法进行风险测算,利用外汇风险敞口比例指标说明其外汇风险敞口情况。通过分析数据发现自2015年来我国商业银行外汇风险激增,但整体还是满足监管机构的限额条件,中国银行、工商银行等国有制银行外汇风险敞口规模较大,但拥有较丰富的风险管控经验,能够积极通过对冲手段控制外汇风险敞口。非国有制银行由于其外汇风险敞口规模较小,面临的外汇风险压力也相对较小。通过实证分析和理论分析发现,目前新的国际金融环境下,我国商业银行外汇风险面临汇率波动造成的损失变大以及外汇风险敞口增加的问题,鉴于这两个因素的共同作用,本文使用GARCH-CVaR模型度量外汇风险,给商业银行对冲外汇风险敞口、优化外汇敞口管理等方面提供了新的思路。
谷振宁[4]（2020）在《LW农商银行外汇业务风险管理研究》文中提出近年来,中国对外开放程度不断提升,与全球各国之间的经济交流不断深入,贸易交往日益频繁。国际业务作为我国对外交往和贸易交流过程中的重要工具,从贸易初期到现在,在国有控股银行及大型的商业银行已发展的相对成熟,对国际经济发展也起到了重要的推动作用。但是,我国部分中小金融机构,如城商行、农商行,在国际业务发展及其风险管理方面还相对落后。随着我国金融体制改革的不断深入,农村信用社逐步改制为农商行,为拓展业务范围和种类,增强知名度,在符合监管要求的情况下,农商行也陆续开通外汇业务。但由于其商业化经营时间较短,在资本规模、风险管理、业务人员素质上与国有银行及其他股份制银行还存在较大的差距,其外汇业务风险管理经验较少,风险管理模式及内控机制体系有待完善,工作人员的风险管理意识及防范风险的能力都有待提高。本文选取LW农商银行为典型案例,在理论研究基础上,对该行在外汇业务发展过程中面临的风险管理问题,进行详细的风险测度和现状分析。首先从LW农商银行外汇业务发展特点入手,对外汇业务的从业人员、种类、业务量、考核等方面进行简要描述分析,然后选取LW农商银行2018年1月至2019年12月期间持有的外汇头寸敞口数据,采用外汇敞口法按季度进行风险测度,同时选取2019年末外汇资产负债头寸及资本净额等数据,采用压力测试法,通过设置压力情景,对极限情况下的外汇风险进行测度。研究发现,目前业务阶段由外汇头寸敞口引起的风险较小,极限压力测试下产生的外汇风险也是LW农商银行可以接受的。针对风险管理的情况,采用问卷调查的方式,从风险管理的意识、体系、人员素质、计量方法等多方面进行汇总分析,得出LW农商银行在这些方面存在的不足,并分析这些问题出现的原因,为LW农商银行的外汇业务风险管理指出可操作的建设性意见。
陈静怡[5]（2020）在《收入多元化对我国商业银行经营风险的影响研究》文中研究表明长期以来,我国商业银行一直维持着依赖于传统信贷业务的经营方式,然而,随着利率市场化改革的基本完成、互联网金融的逐渐兴起以及金融自由化程度的不断提高,我国商业银行正面临着越来越激烈的市场竞争,传统利息业务利润空间的收窄促使商业银行开始探索其他盈利来源,收入结构的多元化发展已然成为我国商业银行实施业务转型的主要方向。然而,由于国内银行业的多元化转型仍处于起步阶段,整体的收入多元化程度较低,加上不同类型的多元化收入之间风险属性的差别,使得收入多元化与经营风险之间的关系变得较为复杂,收入结构多元化对我国商业银行的经营风险究竟有何影响成为值得关注的一大问题。本文以我国128家商业银行2009-2018年的数据为研究样本,建立动态面板模型并运用系统GMM方法对模型进行回归估计,同时将样本银行划分为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行四类,对样本进行分组回归,从而检验我国商业银行收入多元化对经营风险的影响及作用渠道。此外,本文还进一步引入高管薪酬这一变量,探析高管薪酬是否对收入多元化与经营风险之间的关系存在调节效应。研究结果表明:（1）我国商业银行整体的收入多元化与经营风险之间没有明显的关联,但对于不同类型的银行来说,两者之间的关系存在差异。国有商业银行和股份制商业银行的收入多元化通过增加银行的资产组合风险和杠杆风险,导致整体经营风险上升;农村商业银行的收入多元化则有助于分散经营风险,且分散杠杆风险的效果比分散资产组合风险更为显着。（2）提高汇兑收益占比会引起商业银行整体经营风险的上升,手续费及佣金净收入占比的增加则能够分散农村商业银行的经营风险。（3）高管薪酬的高低对于股份制商业银行收入多元化对经营风险的作用具有显着的影响,高管薪酬水平越高,股份制商业银行收入多元化增大经营风险的作用越强。
袁靖翔[6]（2020）在《QDNS银行财务风险评价与防范研究》文中进行了进一步梳理随着国际形势的不断改变,我国经济也发生了翻天覆地的变化,市场环境日新月异,各个行业面貌一新,随之而来,金融行业也发生了翻天覆地的变化。在整个银行体系中,商业银行是其中不可替代的重要组成部分,并且自始至终与风险共存。在这种新常态金融背景之下,金融业的机遇与挑战相互交织。商业银行需要做好财务风险的防控与管理工作,才能谋得更久远的发展。因此,商业银行需要建立完善的风险预防体系,只有这样,在面对日益复杂的市场环境以及市场风险时,才能够安全地存活下去,面对风险的挑战,才能够积极应对,才可以在日益白热化的竞争之中占据主导地位。在对商业银行的财务风险进行评价时,一定要与市场的实际状况相结合,建立符合市场要求的财务风险评价体系,只有这样才能使商业银行得到长足发展,我国的经济才能够稳定的向前,只有经济繁荣,社会稳定,国民的生活水平才能够得到提高,因此,对商业银行的财务风险进行研究是至关重要的,本文对QDNS银行进行了分析与探索,找出了影响商业银行财务风险的因素,并制定了合理的解决措施。本文一共有五个部分,首先,第一部分对本文的背景以及研究意义进行了介绍,然后概述了国内外最新研究动态和趋势,并介绍了所运用的研究思路、研究方法以及本文的创新之处。第二部分,在第一部分的基础上介绍了商业银行所共有的与财务风险相关的理论基础,对商业银行的财务风险评估手段进行了介绍,为本文奠定了坚实的理论基础。第三部分介绍了QDNS银行的基本概况以及经营现状,并分别从五个不同的维度对财务风险进行了识别。第四部分,也是本文的核心,详细介绍了QDNS银行财务风险的综合评价。首先构建了指标体系,然后用层次分析法对其财务风险进行了详细分析,最后得出了评价结果。第五部分针对识别出的五个维度的财务风险,对症下药,提出了有利于对财务风险进行预防的措施,帮助决策者正确决策。
芦亮[7]（2020）在《基于层次分析法的邮储银行LN分行财务风险评价研究》文中研究说明随着市场经济的不断变化和创新,我国经济已经进入增长放缓、调整结构为主要特征的社会新常态。在此背景下,随着中央“一带一路”政策的不断深入,人民币国际化进程加快,利率市场化越来越开放、民营银行特别是一些发达国家实力雄厚的外资银行渗透进国内资本市场以及互联网金融行业对传统银行业所带来的巨大冲击,给我国的银行业未来的发展带来了巨大的变数和不确定性,尤其是对中国邮政储蓄银行来说,做为一家国有大型上市银行,要在不断变化的市场环境中谋求发展。为了在以后的金融行业中占据一定的地位,从容面对严峻的市场环境,满足迅速变化的市场经济要求,就务必要增强公司的竞争力,提升企业的管理经营能力与风险控制能力。为了在新常态中获得生存机会并且将公司引入优质发展轨道,为了面对无时不在的挑战,中国邮政储蓄银行需要将十足的注意力放在管理与防控财务风险上面。所以,处在这种市场条件中,对邮储银行的财务风险进行分析与评价研究,具有十分重要的现实意义。通过对中国邮政储蓄银行财务风险的评价研究,以促进中国邮政储蓄银行的发展与扩大,为中国的经济进步与社会稳定打下坚实的基础,同时也可以作为财务风险评价探究的理论基础。文章对邮储银行LN分行进行展开分析,对中国邮政储蓄银行的财务风险评价进行研究,就其现状及存在的不足展开研究,并且确立相关措施方法来解决所发现的问题。文章可以分成七大部分,第一部分对国内外相关研究、选题意义以及背景作出了阐释,并介绍了文章的技术路线、不足之处、创新亮点、研究方法以及研究内容。第二部分是对财务风险评价相关理论以及中国邮政储蓄银行进行了阐述。阐释了财务风险的特征、种类以及概念并介绍了财务风险评价的定义、理论基础以及有关方法,介绍了邮储银行的财务风险表现方式以及运营特征。第三部分是对邮储银行LN分行的现况研究以及财务风险的评价,介绍了邮储银行LN分行的基本信息,汇总了邮储银行LN分行的财务风险评价现况以及其当前的财务状况,最后又对其财务风险产生的客观原因以及主观因素进行了分析。第四部分邮储银行LN分行财务风险评价体系的构建,主要包括构建步骤的设计、层次分析法的含义以及分析步骤,以及构建层次分析法时具体指标的选取。第五部分为邮储银行LN分行财务风险评价分析,利用第四章的层次分析法构建判断矩阵进行财务风险评价,并对得出的结果进行分析。第六部分制定措施,帮助邮储银行LN分行进行财务风险的规避。依据前面探析得到的各种可能出现的风险及其产生原因,确立了多种防范财务风险的具体方案,提出了有利于邮储银行LN分行发展的方法。第七部分是结果与不足。
刘军[8]（2020）在《区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角》文中进行了进一步梳理防范化解重大金融风险是中央明确的三大攻坚战重要一环,关乎着经济社会的和谐、稳定,是确保实现供给侧结构性改革,保证经济平稳、高速发展的重要前提,是当前和今后一段时期我国金融工作的重中之重。系统性、区域性金融风险防范在2007年全球金融危机以后被列上更为重要的议事日程。其中,理论界对于系统性金融风险已经积累了不少广泛而深入的研究成果,但在区域性金融风险方面专门的研究还较少,这方面的探索具有十分紧迫的理论和实践意义。区域性金融风险与系统性金融风险有相关性,但也有不同,两者关系的厘清有利于提升金融风险防范的有效性和针对性。由于金融在经济发展中的核心作用,区域性金融风险从某种程度上是区域经济发展和风险的映射。因此,不仅分析区域性金融风险如何监测预警具有重要价值,而且研究区域性金融风险与区域经济发展之间的关系、研究风险从金融领域向经济领域传导的途径和机制更具有深层次的意义。受影响于我国不同地区不同省市发展差异较大,区域经济和经济风险的对比研究便显得尤为重要。本文首先对区域性金融风险的概念进行了界定,参考美联储对银行机构“CAMELS”评级,将2008-2017年全国31个省、直辖市、自治区数据作为样本,通过构建指标体系,对区域性的金融风险进行量化,从整体上分析我国区域性的金融风险的一般特征、不同地区的差别和趋势演变情况。同时,将经济金融的制度安排、区域要素、区域间关系作为不同维度,分地区测算经济发展模式和演变过程。综合使用方差分析、固定效应模型、混合OLS等,研究区域经济发展模式对区域性金融风险的影响,此外,将企业部门和居民部门的信贷杠杆作为中间变量,研究区域经济风险与金融风险间的传导机制,根据其趋势特征构建DSGE基准模型,通过引入区域经济的正面和负面冲击,模拟分析区域经济发展向金融风险传递变化的机制,最终为有效评估区域金融风险寻找理论支撑,并结合我国不同区域实际提出一些合理的建议。本文的分析从区域性金融风险、区域经济发展模式、信贷杠杆的风险中间传导机制三个维度以及三者之间的相关性展开。这种引入风险中间传导机制进行三方相关性分析的方法具有较大的创新性。在理论分析上,基于信息博弈论的信息经济学原理,通过委托——代理人理论框架和逆向选择模型,来分析区域性金融风险形成的理论基础。通过分析区域性金融风险所具有的系统性风险和区域性风险两方面特征,并以此为落脚点来规范界定区域性金融风险的概念界定,分析区域性金融风险的形成因素,梳理介绍我国范围内的典型区域性金融风险事件。具体而言,本文主要研究方法及结论可归纳如下:1.首先,结合区域性金融风险的特征,对区域性金融风险进行了界定。对于区域性金融风险的测量,采用的方法主要基于CAMELS风险评估体系。系统回顾了CAMELS风险评估体系的历史沿革和在我国金融监管实践中的应用。对CAMELS体系的方法进行分析,并以此为参考构建了区域性金融风险测量体系,在指标选取和体系构建上对原有体系进行了有针对性的调整,并以主观计算法为方法进行权重赋予和指标分值的确定。采用调整后的体系,测算全国31个省、直辖市、自治区时间序列的区域性金融风险指数并进行比较分析。在测算范围上,突破了已有各类区域性金融风险研究仅限于部分区域,缺乏更加广泛系统对比的不足。2.对于区域经济发展模式,则采用要素、制度、关系三维结构下的区域经济发展模式指标体系构建方法,将区域经济发展模式从资源与资本技术、市场与政府、内生型与外生型三个层面可有的组合结果划分为8大类型。并用对应的计算方法测算全国31个省、直辖市、自治区时间序列的经济发展模式变化情况,对相关指标时序变化情况及东、中、西部分布差异情况进行全面的对比分析。3.分析了区域经济发展模式通过信贷杠杆影响区域性金融风险的原理和路径。在信贷杠杆的风险传导机制研究方面,从政府加杠杆、企业加杠杆、居民加杠杆三个层面介绍了我国不同区域经济发展模式向区域性金融风险的传递及表现。将企业和居民部门信贷杠杆情况作为区域经济风险与金融风险的中间传导机制,分析大型企业、中型企业、小微企业、居民部门四类主体加杠杆情况。特别是以地方政府融资平台企业、国有企业、房地产企业为代表的企业部门加杠杆对于信用资源有效配置及金融风险防范带来的影响。居民部门加杠杆则重点分析在当前形势下通过个人按揭贷款、消费贷款等多种途径进入房地产市场,并与房价共振加剧区域性金融风险的情况。同时,构建包括居民、银行、企业、中央银行以及政府五个部门的DSGE模型,分析过度杠杆及去杠杆对系统性风险增加的直接影响和放大影响,研究区域经济风险向区域性金融风险的传导机制和原理。4.在实证分析方面,进行了两个层次的实证建模分析。一方面,是地方经济发展模式对区域性金融风险影响的实证分析。从三维角度划分区域经济发展模式,结合CAMELS分析得出的金融风险系数指标,借助方差分析（Analysis of Variance）方法,研究区域经济发展模式对区域性金融风险系数是否有显着影响。在方差分析的基础上,建立相关模型采用混合OLS方法估计了区域经济发展模式对区域性金融风险系数的影响程度,探索区域经济发展模式对区域性金融风险的影响和作用机理。在厘清区域性金融风险传导机制的基础上,进一步采用实证分析方法对该机制加以验证。引入大型企业、中型企业、小微企业、居民部门四个部门的信贷杠杆作为中间变量,分析不同地区企业和居民部门杠杆率与风险的相关性,探讨信贷杠杆在区域经济与金融风险间发挥的影响途径和作用机制。本文的主要结论:1.我国区域性金融风险呈现差异性、多样性。区域性金融风险总体呈逐步下降趋势,不同区域间金融风险系数高低有较为明显差异。如果多样化的金融风险表现形式在不同区域、不同市场间交叉传染,区域性金融风险极易引发系统性金融风险。2.我国区域经济发展的模式单一趋同。以要素、制度、关系三维结构划分的区域经济发展模式中,资源-市场-内生型占据绝对优势。这种单一模式状态下,区域性金融风险影响诱发因素呈现单一特征,可能在同质区域间迅速传播,并产生叠加效应,风险的累积和扩散易演变为系统性金融风险。3.不同区域经济发展模式下的金融风险显着不同。以资源-市场-外生为发展模式的区域性金融风险系数均值整体较高,相应风险表现弱;以资源-市场-内生和资源-政府-内生为发展模式的区域性金融风险系数均值整体较低,相应的风险表现较强。4.不同经济变量对区域性金融风险的影响不一。GDP增长、市场化程度和开放度的提高对区域性金融风险系数产生正向影响,有利于降低风险。通货膨胀率对区域性金融风险系数产生负向影响,表明货币扩张灌水的粗放式发展将导致较大风险。工业企业资产负债率对区域性金融风险系数产生负向影响,说明工业企业应通过降杠杆方式,以保持合理资产负债率,从而降低区域金融风险。5.不同企业杠杆率对区域性金融风险的影响存在差异。大型企业杠杆率对区域性金融风险系数产生负向影响,中型和小微企业则为正向影响。居民部门杠杆率对区域性金融风险系数没有显着性影响。分地区回归结果进一步显示,全国范围内大型企业杠杆率的提升将提高区域性金融风险而中小型企业杠杆率提升将降低区域性金融风险;东部地区企业杠杆率对区域性金融风险的影响与全国保持一致,中部地区大型企业、小微企业杠杆率上升会提高区域性金融风险,西部、东北地区影响则不显着;东部、中部和西部地区居民部门杠杆率上升会提高区域性金融风险。稳杠杆和防控区域性金融风险政策的制定应因地而异,不可一刀切。本文的主要创新:1.从区域经济发展模式角度研究区域性金融风险。2008年金融危机后,系统性、区域性金融风险的有效防范成为受理论界和监管部门广泛关注的重点问题,但目前研究视角较多停留在金融机构角度,研究单一机构自身的风险对金融系统性风险的相关性及影响,极少有研究从经济发展模式的视角研究其对区域性金融风险的影响和传导机制,而本文在这一方面做出了研究视角的创新。从区域经济发展方式催生区域金融风险的视角,将区域金融风险的研究置于区域宏观经济大背景下,并深入剖析其中的风险传导机制,有别于更多立足金融系统本身研究区域金融风险的传统思路。2.对区域性金融风险的测度。本文结合区域性金融风险的内涵,并考虑到现实数据的可得性。选择CAMELS这一较为成熟的监管指标体系作为区域性金融风险的测度方法。此外,在银保监会公开发布的数据基础上,作者手工收集并整理了全国31个省（市）银行业金融机构资本充足率、流动性等监管指标,计算出了各省市区域性金融风险系数。相比于已有研究,具有一定的创新与贡献。3.区域经济发展模式对区域性金融风险传导机制的研究。深入研究区域经济要素对区域性金融风险的影响机制,以信贷杠杆为切入点,在一个包含金融摩擦和加速器机制的DSGE模型中模拟以区域制度冲击和区域要素冲击为代表的区域经济发展模式通过杠杆传导途径对区域性金融风险的影响。
任丽[9]（2019）在《J银行外汇业务发展策略研究》文中提出2019年8月17日中国人民银行宣布2019年8月20日全国商业银行贷款利率将执行全新LPR定价机制,“利率锚”从人民银行公布的贷款基准利率逐步过渡至中期借贷便利（MLF）利率加成,商业银行传统利差模式的盈利空间减小,倒逼商业银行重视开发中间业务。2018年中国国际收支总额达到70417亿美元,外汇业务有巨大的市场份额和可观的盈利空间,因此各大商业银行都抢早完成外汇业务网点的广泛布局。J银行作为某大型国有商业银行下设的黑龙江省分行,分行营业部外汇业务经营能力较为突出,但所辖地市分行存在业务能力缺陷,对私业务开展存在不足。通过分析影响J银行外汇业务发展的各种因素,探讨J银行外汇业务发展的营销策略、制定和实施,为提高J银行盈利空间、更好服务龙江外贸型企业提供建议。本文分为五章,第一章介绍现有银行外汇业务种类、经营策略理论和分析方法,为其它四章做理论铺垫;第二章详细总结国内商业银行外汇业务主流经营策略及J银行外汇业务发展现状,为第四章策略制定储备基础信息;第三章对J银行外汇业务发展的外部环境进行系统性分析,为第四章策略制定储备基础信息;第四章根据前三章节的内容归纳总结出J银行外汇业务发展策略;第五章为第四章节策略实施的保障方案。
李婷[10]（2019）在《“互联网+”背景下工商银行财务风险管理 ——以M分行为例》文中提出随着大数据、云计算等现代互联网技术的快速发展,在“互联网+”的浪潮下,商业银行面临的外部环境变化和内部机制的调整都使得如何应对财务风险的问题变得更加困难。虽然学者们对于商业银行的财务风险管理这一问题保持关注,但引入“互联网+”这一影响因素的研究仍不够多,因此,本文在研究分析中加入这一背景要素,这对于商业银行在互联网金融时代更有效地进行财务风险的管理,实现健康持续发展有现实意义。本文将工商银行M分行作为研究对象,采用指标对比法和案例法等研究方法,结合实际实习经历和相关数据重点分析“互联网+”背景下其存在的财务风险及其原因,并从不同角度给出建议。首先,介绍了研究背景、意义和研究内容,根据背景和意义中所说的政策变化和时代背景确定研究目的。其次,在对商业银行财务风险、风险管理的定义、特征以及分析的基础上,认为银行的财务风险问题是需要持续关注的,“互联网+”的环境给风险管理带来难度,但也给其更高效管理带来机会。再次,在对整个银行业的财务风险指标有了初步了解之后,本文加入“互联网+”的大背景和影响因素,对M分行进行实地的调查和数据的分析,与行业数据进行对比,全面反映M分行的财务风险现状以及产生问题的本质原因,并在解决措施上提出将大数据技术运用在财务风险管理中,以保持银行持续健康的发展。最后,在研究结论与展望部分,梳理了通过研究得出的几点研究结论,并对研究方面的不足之处加以说明,展望未来研究方向。其中本文的主要贡献在于由银行业整体财务风险指标情况过渡到工商银行及其中一个分行的具体情况,由面到点,更有针对性,并加入当下流行的“互联网+”这一大背景和最新的相关政策,填补这一背景下研究的缺乏,对商业银行财务风险管理有一定的借鉴意义。
二、营业性外汇敞口风险管理问题思考（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、营业性外汇敞口风险管理问题思考（论文提纲范文）
（2）A银行市场风险压力测试研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 市场风险相关研究 |
| 1.2.2 市场风险压力测试有效性及测试方法 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 商业银行市场风险压力测试的基本概念 |
| 2.1 市场风险基本概念 |
| 2.1.1 市场风险定义及来源 |
| 2.1.2 市场风险监管标准的演变 |
| 2.1.3 市场风险的度量 |
| 2.2 压力测试基本概念 |
| 2.2.1 压力测试定义 |
| 2.2.2 压力测试目的和作用 |
| 2.2.3 压力测试方法 |
| 第3章 A银行市场风险来源与现状 |
| 3.1 A银行市场风险管理情况 |
| 3.2 A银行利率风险来源与现状 |
| 3.2.1 利率市场化 |
| 3.2.2 重定价风险突出 |
| 3.3 A银行汇率风险来源和现状 |
| 3.3.1 汇率市场波动 |
| 3.3.2 外汇敞口突出 |
| 3.4 股票价格风险来源与现状 |
| 3.4.1 股票市场剧烈波动 |
| 3.4.2 证券资产高 |
| 第4章 A银行市场风险压力测试分析 |
| 4.1 利率风险压力测试模型 |
| 4.1.1 构建利率风险压力测试情景 |
| 4.1.2 确定利率风险压力测试计量模型 |
| 4.1.3 测试利率风险压力损失 |
| 4.1.4 利率风险压力测试结果分析 |
| 4.2 汇率风险压力测试模型 |
| 4.2.1 构建汇率风险压力测试情景 |
| 4.2.2 确定汇率风险压力测试计量模型 |
| 4.2.3 测试汇率风险压力损失 |
| 4.2.4 汇率风险压力测试结果分析 |
| 4.3 股票价格风险压力测试 |
| 4.3.1 股票价格风险压力测试模型构建 |
| 4.3.2 计算配置比率 |
| 第5章 研究结论与建议 |
| 5.1 A银行市场风险压力测试研究结论 |
| 5.1.1 利率风险压力测试 |
| 5.1.2 汇率风险压力测试 |
| 5.1.3 股票价格风险压力测试 |
| 5.2 通过压力测试加强银行市场风险管理的建议 |
| 5.2.1 对A银行建议及借鉴意义 |
| 5.2.2 对监管当局的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）我国商业银行外汇风险研究 ——基于CVaR和GARCH族模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第三节 研究思路与研究内容 |
| 第四节 创新与不足之处 |
| 第二章 概念界定和理论基础 |
| 第一节 商业银行外汇风险概念 |
| 第二节 商业银行外汇风险和外汇风险管理 |
| 一、外汇风险成因 |
| 二、外汇风险类型 |
| 三、汇率制度与商业银行外汇风险 |
| 四、外汇风险管理过程 |
| 第三节 商业银行外汇风险的计量方法 |
| 一、敞口分析法 |
| 二、风险价值方法(VaR) |
| 三、极端情形度量法 |
| 第三章 汇率制度改革背景下我国商业银行外汇风险管理的现状和问题 |
| 第一节 汇率制度改革背景下商业银行的外汇风险 |
| 一、汇率制度改革的主要内容 |
| 二、我国商业银行外汇风险管理的发展历程 |
| 三、人民币汇率波动对商业银行的影响 |
| 第二节 我国商业银行外汇风险管理现状和问题 |
| 一、我国商业银行在外汇风险管理的现状 |
| 二、我国商业银行外汇风险管理的现存问题 |
| 三、引入VaR模型度量外汇风险 |
| 第四章 基于GARCH-CVaR模型的外汇风险度量 |
| 第一节 模型设计 |
| 第二节 数据选择及处理 |
| 第三节 数据基础分析 |
| 一、描述性统计分析 |
| 二、平稳性分析 |
| 三、自相关识别 |
| 四、ARCH效应检验 |
| 第四节 GARCH(1,1)模型构建 |
| 第五节 美元兑人民币汇价收益的VaR 值和CVaR 值计算 |
| 第五章 我国商业银行外汇风险实测分析 |
| 第一节 我国商业银行美元敞口的风险价值测算 |
| 一、汇率与商业银行风险敞口关系概述 |
| 二、样本数据选择与处理 |
| 三、商业银行美元头寸的VaR 值和CVaR 值测算 |
| 第二节 基于中国银行外汇总敞口的风险价值测算 |
| 第六章 结论与建议 |
| 第一节 结论 |
| 一、汇率波动测算方面 |
| 二、外汇风险敞口和风险价值测算结果方面 |
| 三、商业银行风险管理方面 |
| 第二节 建议 |
| 一、使用先进度量方法,建立有效外汇风险计量体系 |
| 二、完善衍生工具市场,提升运用多种工具对冲能力 |
| 三、提升外汇敞口管理,优化外汇存贷比例 |
| 四、培养外汇专业人才,提高商业银行外汇风险管理水平 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）LW农商银行外汇业务风险管理研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 商业银行风险管理文献综述 |
| 1.2.2 商业银行外汇风险管理文献综述 |
| 1.2.3 中小银行外汇业务风险管理文献综述 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 外汇风险管理的概念 |
| 2.1.2 外汇风险的类型 |
| 2.1.3 外汇风险的计量方法 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 风险管理理论 |
| 2.2.2 风险管理策略 |
| 第3章 LW农商银行外汇业务现状及风险评价 |
| 3.1 LW农商银行外汇业务发展历程和现状 |
| 3.1.1 基本情况 |
| 3.1.2 LW农商银行外汇业务介绍 |
| 3.2 LW农商银行外汇业务风险特征与测度 |
| 3.2.1 LW农商银行外汇业务风险特征 |
| 3.2.2 LW农商银行外汇业务风险测度 |
| 第4章 LW农商银行外汇业务风险管理的问题及成因分析 |
| 4.1 LW农商银行外汇业务风险管理现状 |
| 4.1.1 LW农商银行风险管理架构 |
| 4.1.2 LW农商银行外汇业务风险管理制度建设 |
| 4.2 对LW农商银行外汇业务风险管理的实地调研 |
| 4.2.1 问卷调查 |
| 4.2.2 调查结果分析 |
| 4.3 LW农商银行外汇业务风险管理问题的成因分析 |
| 4.3.1 对外汇业务及其风险管理重视程度不够 |
| 4.3.2 外汇业务风险管理体系不完善 |
| 4.3.3 外汇业务与风险管理专业人才匮乏 |
| 4.3.4 外汇风险测度方法相对单一 |
| 4.3.5 内控管理建设相对欠缺 |
| 第5章 LW农商银行外汇业务风险管理对策建议 |
| 5.1 提升外汇业务风险管理意识 |
| 5.1.1 提升风险管理意识 |
| 5.1.2 强化外汇风险管理意识 |
| 5.2 构建外汇业务风险管理体系 |
| 5.2.1 完善全面风险管理体系 |
| 5.2.2 建立外汇业务风险管理体系 |
| 5.3 推动改进人才制度建设 |
| 5.3.1 改进用人选人机制 |
| 5.3.2 完善绩效考核制度 |
| 5.3.3 提高从业人员素质 |
| 5.4 借鉴先进的风险计量方法 |
| 5.5 完善外汇业务内控管理 |
| 5.5.1 加强外汇业务内控管理 |
| 5.5.2 强化内部审计监督 |
| 附录 关于LW农商银行外汇业务风险管理的问卷调查 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）收入多元化对我国商业银行经营风险的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.4 论文结构与框架 |
| 1.5 可能的创新与不足 |
| 2 理论基础与机理分析 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.3 机理分析与假设 |
| 3 我国商业银行收入多元化及经营风险的发展状况 |
| 3.1 我国商业银行收入多元化的发展历程 |
| 3.2 我国商业银行收入多元化的发展现状 |
| 3.3 我国商业银行经营风险的现状 |
| 4 我国商业银行收入相关性、波动性分析 |
| 4.1 利息净收入与非利息收入的相关性 |
| 4.2 利息净收入及非利息收入的波动性 |
| 5 研究方案设计 |
| 5.1 样本选取与数据来源 |
| 5.2 变量选取 |
| 5.3 模型设定 |
| 6 实证检验与分析 |
| 6.1 数据的描述性统计特征 |
| 6.2 模型估计方法选择 |
| 6.3 单位根检验 |
| 6.4 实证回归结果及分析 |
| 6.5 多重共线性检验 |
| 6.6 稳健性检验 |
| 7 结论与建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）QDNS银行财务风险评价与防范研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 国内外研究评述 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 论文创新点 |
| 2 商业银行财务风险相关理论基础 |
| 2.1 商业银行财务风险概述 |
| 2.1.1 商业银行财务风险涵义 |
| 2.1.2 商业银行财务风险特征 |
| 2.1.3 商业银行财务风险防范概述 |
| 2.2 商业银行财务风险理论基础 |
| 2.2.1 委托代理理论 |
| 2.2.2 流动性风险理论 |
| 2.2.3 全面风险管理理论 |
| 2.2.4 资产负债风险管理理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 QDNS银行财务风险识别 |
| 3.1 QDNS银行概况 |
| 3.1.1 QDNS银行简介 |
| 3.1.2 QDNS银行经营现状 |
| 3.2 QDNS银行财务风险识别 |
| 3.2.1 资产质量风险 |
| 3.2.2 流动性风险 |
| 3.2.3 资本安全性风险 |
| 3.2.4 盈利能力风险 |
| 3.2.5 市场风险 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 QDNS银行财务风险综合评价 |
| 4.1 商业银行财务风险评价方法 |
| 4.1.1 指标分析法 |
| 4.1.2 层次分析法 |
| 4.2 财务风险评价指标体系的构建 |
| 4.2.1 指标选取的原则 |
| 4.2.2 指标体系的建立 |
| 4.3 利用层次分析法进行风险评价 |
| 4.3.1 构建判断矩阵 |
| 4.3.2 权重的确定 |
| 4.3.3 变量的标准化 |
| 4.4 评价结果分析 |
| 4.4.1 标准层评价结果分析 |
| 4.4.2 目标层评价结果分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 QDNS银行财务风险防范建议 |
| 5.1 加强资本质量风险控制 |
| 5.1.1 将贷前审查工作积极落实 |
| 5.1.2 信贷资金投放后要加强监测跟踪工作 |
| 5.1.3 做好贷后诉讼保全和执行工作 |
| 5.1.4 不断完善信贷考查机制 |
| 5.1.5 加强信贷资产的质量管理 |
| 5.2 加强流动性风险控制 |
| 5.2.1 强化监管前瞻性与风险管理意识 |
| 5.2.2 优化资产配置 |
| 5.2.3 构建风险预警识别和监管体系 |
| 5.2.4 加强对人员流动性的监管 |
| 5.2.5 加强资本流动性管理 |
| 5.3 加强资本安全性风险的控制 |
| 5.3.1 加强贷款全过程管理 |
| 5.3.2 完善内控制度 |
| 5.4 增强财务人员风险防范意识 |
| 5.4.1 不断提高风险防范意识 |
| 5.4.2 树立全面风险管理理念 |
| 5.4.3 提升管理层风险防范意识 |
| 5.4.4 提高员工风险管理业务素养 |
| 5.5 加强市场风险及盈利风险的控制 |
| 5.5.1 加强市场风险的控制 |
| 5.5.2 加强盈利风险的控制 |
| 5.6 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（7）基于层次分析法的邮储银行LN分行财务风险评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 论文创新之处 |
| 第二章 财务风险评价及邮储银行相关概述 |
| 2.1 财务风险评价概述 |
| 2.1.1 财务风险的概念、种类及特征 |
| 2.1.2 财务风险评价的概念及方法 |
| 2.1.3 财务风险评价的理论基础 |
| 2.2 邮储银行概述 |
| 2.2.1 邮储银行的经营特点 |
| 2.2.2 邮储银行财务风险表现形式 |
| 2.2.3 邮储银行财务风险评价的现实意义 |
| 第三章 邮储银行LN分行财务风险评价现状分析 |
| 3.1 邮储银行LN分行概况 |
| 3.1.1 邮储银行LN分行简介 |
| 3.1.2 邮储银行LN分行财务现状 |
| 3.2 邮储银行LN分行财务风险具体表现 |
| 3.2.1 资产质量风险较严重 |
| 3.2.2 流动性风险较高 |
| 3.2.3 资本安全性风险上升 |
| 3.2.4 盈利能力风险较大 |
| 3.2.5 市场风险凸现 |
| 3.3 邮储银行LN分行财务风险评价现状 |
| 3.3.1 邮储银行LN分行现行的财务风险评价方法 |
| 3.3.2 邮储银行LN分行目前的评价体系 |
| 3.3.3 邮储银行LN分行财务风险评价状况 |
| 3.3.4 评价结果分析 |
| 3.4 邮储银行LN分行财务风险产生的原因分析 |
| 3.4.1 客观原因 |
| 3.4.2 主观原因 |
| 第四章 邮储银行LN分行财务风险评价体系的构建 |
| 4.1 构建的步骤设计 |
| 4.1.1 方法选择 |
| 4.1.2 指标的选取 |
| 4.2 层次分析法的应用步骤 |
| 4.2.1 层次分析法的含义 |
| 4.2.2 层次分析法的分析步骤 |
| 4.3 邮储银行LN分行财务风险评价的指标选取 |
| 4.3.1 指标选取的原则 |
| 4.3.2 指标选取应考虑的因素 |
| 4.4 基于层次分析法的邮储银行LN分行财务风险评价指标体系 |
| 第五章 邮储银行LN分行财务风险的评价 |
| 5.1 评价的具体步骤 |
| 5.1.1 构建判断矩阵 |
| 5.1.2 确定指标权重 |
| 5.1.3 综合得分 |
| 5.2 基于功效系数法的财务评价指标计分 |
| 5.3 评价结果 |
| 第六章 邮储银行LN分行防范财务风险的对策建议 |
| 6.1 适应政策环境方面 |
| 6.1.1 国内环境方面 |
| 6.1.2 国际环境方面 |
| 6.2 制度管理方面 |
| 6.2.1 完善内控制度,加大审计工作力度 |
| 6.2.2 建立风险预警系统,完善指标评价体系 |
| 6.2.3 划清岗位职责界限,强调责任追究制度 |
| 6.2.4 建立绩效考核机制,将风险管控纳入考核体系 |
| 6.3 职工管理方面 |
| 6.3.1 提升管理层风险防范意识 |
| 6.3.2 着力提高员工风险管理业务素养 |
| 6.4 资本管理方面 |
| 6.4.1 强化资产负债管理 |
| 6.4.2 强化资产质量管控 |
| 6.4.3 加强财务精细管理 |
| 6.5 科技金融方面 |
| 6.5.1 深化IT治理,提高科技基础管理水平 |
| 6.5.2 加强信息科技队伍建设,着力提升专业能力 |
| 6.5.3 深化运维管控体系,夯实基础设施建设 |
| 第七章 结论与不足 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 论文研究的不足 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（8）区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景与研究的意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状和文献综述 |
| 1.2.1 关于区域性金融风险的度量 |
| 1.2.2 关于金融风险与经济发展关系 |
| 1.2.3 国内外研究现状简评 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架和结构 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 研究的创新点 |
| 1.4.2 存在的不足 |
| 2.区域性金融风险界定和理论基础 |
| 2.1 区域性金融风险的界定和特征 |
| 2.1.1 区域性金融风险的理论界定 |
| 2.1.2 区域性金融风险的系统性特征 |
| 2.1.3 区域性金融风险的区域性特征 |
| 2.2 区域性金融风险的表现 |
| 2.2.1 银行债务风险 |
| 2.2.2 地方金融机构债务风险 |
| 2.2.3 区域金融市场风险 |
| 2.3 区域性金融风险形成的理论基础:基于信息经济学原理 |
| 2.3.1 金融机构与监管者的委托代理行为 |
| 2.3.2 金融机构与借款人的逆向选择行为 |
| 3.区域性金融风险的测度 |
| 3.1 区域性金融风险测量主体和方法的确定 |
| 3.1.1 区域性金融风险测量主体的确定 |
| 3.1.2 区域性金融风险测量方法的选取 |
| 3.1.3 CAMELS风险评估体系 |
| 3.2 测度指标选取与体系构建 |
| 3.2.1 衡量区域性金融风险的指标 |
| 3.2.2 指标权重的确定 |
| 3.3 我国商业银行主要风险指标分析 |
| 3.4 区域性金融风险度量结果 |
| 3.4.1 分项指标度量结果 |
| 3.4.2 区域性金融风险系数 |
| 4.区域性金融风险的形成和传导:基于区域经济发展的视角 |
| 4.1 区域经济发展与区域经济发展模式 |
| 4.1.1 要素维度测算方法和结果比较 |
| 4.1.2 制度维度测算方法和结果比较 |
| 4.1.3 关系维度测算方法和结果比较 |
| 4.2 区域经济发展模式与区域性金融风险形成 |
| 4.2.1 区域经济发展模式测度 |
| 4.2.2 经济要素与区域性金融风险 |
| 4.2.3 经济制度与区域性金融风险 |
| 4.2.4 经济关系与区域性金融风险 |
| 4.3 区域性金融风险的传导机制:基于DSGE模型的研究 |
| 4.3.1 基准模型 |
| 4.3.2 模型参数校准 |
| 4.3.3 区域金融风险传导的机制分析 |
| 5.区域经济发展模式影响区域性金融风险的实证分析 |
| 5.1 区域经济发展模式对区域性金融风险的影响分析 |
| 5.1.1 相关性分析与模型构建 |
| 5.1.2 实证分析结果 |
| 5.2 区域性金融风险传导机制的实证分析 |
| 5.2.1 变量选择及模型构建 |
| 5.2.2 区域经济发展模式与区域性金融风险传导机制 |
| 5.2.3 部门杠杆率变动对我国区域性金融风险的影响 |
| 6.结论与政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 区域性金融风险的测度 |
| 6.1.2 我国区域经济发展模式的种类与比较 |
| 6.1.3 区域经济发展模式与区域性金融风险的关系 |
| 6.2 下一步的政策与建议 |
| 6.2.1 加强金融监管 |
| 6.2.2 优化区域经济发展模式 |
| 主要参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（9）J银行外汇业务发展策略研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的和意义 |
| 三、国内外研究现状 |
| (一)国外研究现状 |
| (二)国内研究现状 |
| (三)国内外研究现状评述 |
| 四、研究内容与方法 |
| 第一章 相关理论及分析工具 |
| 第一节 商业银行外汇业务概述 |
| 一、商业银行外汇业务种类 |
| 二、外汇业务发展历程 |
| 第二节 外汇交易业务相关理论 |
| 一、定位理论 |
| 二、利率评价理论 |
| 三、默顿的金融创新理论 |
| 第三节 分析工具 |
| 一、PEST分析模型 |
| 二、SWOT分析 |
| 本章小结 |
| 第二章 商业银行外汇业务发展现状 |
| 第一节 国内商业银行外汇业务发展模式 |
| 一、“行中行”模式 |
| 二、本外币一体化模式 |
| 三、事业部模式 |
| 第二节 J银行外汇业务市场发展现状 |
| 一、J银行外汇业务市场情况 |
| 二、J银行外汇业务种类 |
| 三、J银行机构设置和人员情况 |
| 四、J银行外汇业务情况总结 |
| 本章小结 |
| 第三章 J银行外汇业务发展环境分析 |
| 第一节 J银行外汇业务宏观环境分析 |
| 一、政策因素 |
| 二、经济因素 |
| 三、社会因素 |
| 四、技术因素 |
| 第二节 J银行外汇业务竞争环境分析 |
| 一、同业竞争 |
| 二、潜在对手竞争 |
| 三、潜在替代产品 |
| 四、供应商议价能力 |
| 五、购买者议价能力 |
| 第三节 J银行外汇业务SWOT竞争分析 |
| 一、J银行外汇业务优势分析 |
| 二、J银行外汇业务劣势分析 |
| 三、J银行外汇业务机会分析 |
| 四、J银行外汇业务威胁分析 |
| 本章小结 |
| 第四章 J银行外汇业务发展策略 |
| 第一节 三种竞争策略的比较 |
| 一、降低成本策略 |
| 二、服务重点客户策略 |
| 三、差异化营销策略 |
| 第二节 J银行外汇业务发展策略分析 |
| 第三节 J银行外汇业务差异化营销策略 |
| 一、营销投入差异化 |
| 二、营销设计差异化 |
| 三、营销服务差异化 |
| 本章小结 |
| 第五章 J银行外汇业务发展策略保障措施 |
| 第一节 建立专业化团队 |
| 一、优化组织架构明确职责分工 |
| 二、合理调整职工薪酬和激励机制 |
| 三、加强外汇业务培训 |
| 第二节 强化风险控制 |
| 一、提高风险防控意识 |
| 二、细化风险管理体系 |
| 第三节 重视客户关系管理 |
| 一、细致梳理和准确定位营销目标 |
| 二、创新国际业务电子化服务 |
| 三、重视服务省内优势企业 |
| 四、重视产品创新 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 |
（10）“互联网+”背景下工商银行财务风险管理 ——以M分行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 国内外文献述评 |
| 1.3 研究内容与研究框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 研究方法与创新之处 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 2 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 商业银行财务风险的内涵 |
| 2.1.2 商业银行财务风险的特征 |
| 2.1.3 商业银行财务风险的类型 |
| 2.1.4 商业银行财务风险管理的方法 |
| 2.1.5 “互联网+”概念界定 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 资产管理理论 |
| 2.2.2 负债管理理论 |
| 2.2.3 全面风险管理理论 |
| 3 商业银行财务风险管理现状 |
| 3.1 商业银行财务风险指标分析 |
| 3.1.1 风险水平类指标 |
| 3.1.2 风险迁徙类指标 |
| 3.1.3 风险抵补类指标 |
| 3.2 “互联网+”对商业银行的影响分析 |
| 3.2.1 冲击中间收入和盈利空间 |
| 3.2.2 抢占中小企业贷款资源 |
| 3.2.3 挤占个人理财业务规模 |
| 3.3 工商银行基本情况 |
| 3.3.1 工商银行概况 |
| 3.3.2 工商银行财务状况 |
| 3.4 工商银行财务风险管理现状 |
| 3.4.1 五级贷款分类法管理资产质量风险 |
| 3.4.2 压力测试和财务指标管理流动性风险 |
| 3.4.3 缺口管理法管理市场风险 |
| 4 工商银行M分行财务风险管理存在问题及原因 |
| 4.1 工商银行M分行基本情况 |
| 4.1.1 资产负债情况 |
| 4.1.2 损益情况 |
| 4.2 工商银行M分行财务风险管理问题分析 |
| 4.2.1 盈利能力不足 |
| 4.2.2 资产质量管理压力上升 |
| 4.2.3 流动性水平持续下降 |
| 4.2.4 互联网金融风险上升 |
| 4.3 M分行财务风险管理存在问题原因分析 |
| 4.3.1 宏观环境对商业银行的影响 |
| 4.3.2 客户发展的不确定隐藏信用风险 |
| 4.3.3 财务风险管理的重要性认识不足 |
| 4.3.4 互联网金融发展带来的冲击 |
| 4.3.5 内控机制和风险预警系统不完善 |
| 5 工商银行M分行财务风险管理建议 |
| 5.1 信用风险管理建议 |
| 5.1.1 以物联网加强信贷流程规范性 |
| 5.1.2 建征信数据库降不良贷款 |
| 5.1.3 用大数据使风险预警精准化 |
| 5.2 互联网金融风险管理建议 |
| 5.2.1 深挖E-ICBC服务平台价值 |
| 5.2.2 成立网络安全组 |
| 5.3 资产质量风险管理建议 |
| 5.3.1 积极开展中间业务 |
| 5.3.2 提升风控与智能服务意识 |
| 5.4 盈利性风险管理建议 |
| 5.4.1 加强与互联网企业的合作 |
| 5.4.2 控成本与拓业务双管齐下 |
| 6 研究结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果 |
四、营业性外汇敞口风险管理问题思考（论文参考文献）
- [1]股份制商业银行国际贸易融资业务的汇率风险研究[D]. 陈青青. 浙江大学, 2021
- [2]A银行市场风险压力测试研究[D]. 杨泽豪. 河北金融学院, 2021(07)
- [3]我国商业银行外汇风险研究 ——基于CVaR和GARCH族模型[D]. 李国楠. 云南财经大学, 2021(09)
- [4]LW农商银行外汇业务风险管理研究[D]. 谷振宁. 天津财经大学, 2020(07)
- [5]收入多元化对我国商业银行经营风险的影响研究[D]. 陈静怡. 暨南大学, 2020(04)
- [6]QDNS银行财务风险评价与防范研究[D]. 袁靖翔. 青岛科技大学, 2020(01)
- [7]基于层次分析法的邮储银行LN分行财务风险评价研究[D]. 芦亮. 沈阳农业大学, 2020(10)
- [8]区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角[D]. 刘军. 西南财经大学, 2020(02)
- [9]J银行外汇业务发展策略研究[D]. 任丽. 黑龙江大学, 2019(05)
- [10]“互联网+”背景下工商银行财务风险管理 ——以M分行为例[D]. 李婷. 安徽财经大学, 2019(07)