问:写论文用copula模型可以吗
- 答:写论文可以使用“Copula模型”(“Copula函数”)。
Copula函数描述的是变量间的相关性,实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数,因此也有人将它称为连接函数。
相关理论的提出可以追溯到1959年,SKlar通过定理形式将多元分布与Copula函数联系起来。20世纪90年代后期相关理论和方法在国外开始得到迅速发展并应用到金融,保险等领域的相关分析,投资组合分析和风险管理等多个方面。
Copula之所以能受到统计学者的青睐主要有以下两个原因:
第一个是Copula是一种研究相依性测度的方法;
第二个是Copula作为构造二维分布族的起点,可用于多元模型分布和随机模拟。
以上内容参考:
问:会计专业的实证分析类论文如何用SPSS做模型
- 答:首先先要分析这个问题是否需要上升到模型的层面。如果只是证明前后两个时间段的差异性,可以直接检验两个时间段的均值之间是否存在显著性差异,一些非参数检验方法都可以实现。如果你是要分析什么因素带来了财务绩效的变化,并分析每个因素的影响权重,可以考虑建立模型,然后你所谓的前后因素作为0-1变量引入。
- 答:需要看您论文论述的角度,再决定如何使用SPSS做模型
问:金融专硕研究生毕业论文常用的模型
- 答:咨询记录 · 回答于2021-10-21
金融专硕研究生毕业论文常用的模型
金融经济学主要模型及其发展 在二十世纪后半期,数学规划和随机方程等数学工具和方法在金融实践中的应用得到了很大的发展。1952 年,Harry·M·Markowitz 发表了著名的论文“Portfolio Selection”,该论文提出的均值-方差分析首次定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内在关系,使人们可以系统地描述和解决投资组合的最优化问题,它在投资组合理论中具有关键作用。 1964-1966 年,Sharp、Lintner 和 Mossin 分别独立地发现了资本资产定价模型(CAPM),这是一个一般均衡模型,它试图为这些问题提供较为明确的答案。CAPM 不仅使人们提高了对市场行为的了解,而且还提供了实践上的便利,同时也为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此 CAPM 为投资组合分析的多方面的应用提供了一种原始的基础。 1974 年,罗斯(Stephen Ross)在资本资产定价模型基础上提出了一种新的资本资产均衡模型——套利定价模型 APT(Arbitrage Pricing Theory)。套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。