一、人民币汇率走势将如何?（论文文献综述）
姚进[1]（2022）在《人民币汇率成宏观经济稳定器》文中认为2021年，人民币汇率总体呈现小幅升值的态势，但仍保持在合理区间双向波动。其中，3月人民币兑美元汇率出现了一定幅度的回落，一度接近6.58；5月和12月又升至6.35附近。总体来看，人民币汇率预期平稳，双向浮动弹性增强，发挥了宏观经济稳定器功能。进入2022年，人民币汇?
王盼盼[2]（2021）在《中美贸易摩擦、美国经济政策不确定性与人民币汇率波动》文中进行了进一步梳理文章在剖析美国经济政策不确定性影响人民币汇率波动的理论机制及其非线性时变机理的基础上,采用2010～2019年日度数据,从波动溢出和均值溢出双重层面实证揭示美国经济政策不确定性对人民币汇率的动态溢出效应,及其在2015年"8·11"汇改前后和中美贸易摩擦期间的结构变动特征。结果表明:（1）美国经济政策不确定性上升,一方面会加剧投资者对未来人民币兑美元汇率走势的异质性预期分化,从而在波动溢出层面加大人民币兑美元汇率波动性,另一方面还会导致不确定性厌恶的投资者减持美元并增持人民币,从而在均值溢出层面驱动人民币对美元升值;（2）"8·11"汇改后随着人民币汇率双向波动态势凸显,美国经济政策不确定性对人民币汇率的均值溢出效应消失,波动溢出效应大幅增强;（3）中美贸易摩擦期间美国经济政策不确定性对人民币汇率的波动溢出效应又进一步增强。
姜天宁[3]（2021）在《动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究》文中研究指明随着人民币汇率改革的持续推进和国际金融市场的频繁震荡,人民币汇率呈现越来越明显的双向波动态势且波幅逐渐扩大,我国涉外企业面临严峻的外汇风险。如何适应动荡的外汇市场,不断提高企业的外汇风险管理水平迫在眉睫。本文采用探索式案例研究方法,以A公司近10年的外汇风险管理经历为纵向案例,引入动态能力视角和动态过程视角对外汇风险管理过程进行探究,打开企业外汇风险管理过程的“黑箱”。首先,根据COSO风险管理框架和动态能力理论模型初步构建了外汇风险管理过程中的能力机制模型,将外汇风险管理过程划分为环境洞察能力、学习吸收能力和组织创新能力三个维度进行刻画;其次,对A公司在不同汇率波动时期的外汇风险管理状况进行描述,把握A公司整体的外汇风险管理动态过程和效果;再次,对不同汇率波动阶段A公司的外汇风险管理过程和效果进行分析,主要聚焦于对汇率预测的分析和避险方案的运用分析,并通过扎根理论逐级编码,明确环境洞察能力、学习吸收能力和组织创新能力对企业不同阶段外汇风险管理的影响机制,并发现A公司外汇风险管理历程呈现出“动态能力配置—动态能力刚性—动态能力提升”的结构特点,并影响了企业每一阶段的外汇风险管理决策和效果;最后,从动态能力视角为外汇风险管理水平提升进行路径设计,为企业更好的进行外汇风险管理提出方案建议。
辛容[4]（2020）在《人民币汇率走势分析及外汇衍生品运用 ——以J企业汇率风险管理为例》文中指出随着人民币国际化,人民币汇率形成机制不断的走向“清洁汇率”,打破了单向升贬值的预期,波动幅度加大,特别是2015年的“811”汇改以来,人民币汇率双向波动幅度继续加大,使得国内涉外企业经营风险与挑战加大。在全球经济一体化背景下,美元仍是主要的结算货币,但因各个国家的经济水平、政策情况的不同汇率变化似乎也难以把握其变化规律,浮动频繁的汇率将成为企业经营中需要持续关注的重要部分。“汇率风险”中性提到日程上来,对于国内企业,做好汇率风险管理,运用好外汇衍生品工具,锁定财务成本,平滑现金流,对涉外企业的经营发展来讲至关重要。本文将通过对人民币汇率形成机制与影响因素的梳理,对宏观经济因素进行了分析,如经济基本面、国际收支顺逆差、外汇储备等,提出了汇率直接影响因素还有市场交易因素:如决定外汇市场交易量的即远期结售汇数据、人民币指数、美元指数等,由于人民币汇率双向宽幅波动将是长期影响企业经营的重要风险之一,从企业规避风险的角度,探讨企业套期保值的方法,特别是对金融性套期保值工具—外汇衍生品的运用,总结出企业运用外汇衍生品的效果与具体策略,如远期应关注掉期点的变化,期权类的衍生品的隐含波动率等,以及进出口方向不同的企业用的衍生品工具。为了进一步探讨对外汇衍生品运用效果,笔者选取了山东某大型民营J企业作为案例进行研究分析,该企业外汇衍生品工具运用是从零起步,甚至汇率风险管理也是近四年才所无到有、逐步完善的,从2016年开始该企业因进口原油产生了较大的外汇风险敞口,初探运用外汇衍生品工具对规避汇率风险的效果,再到积累了一定的外汇衍生品运用经验,通过运用策略的调整与提升,分析了同样使用外汇衍生品工具,在不同套保比例、对人民币汇率后市变化有一定的预判下实现的良好效果,笔者对J企业在外汇衍生品运用方面有了更进一步的建议,如树立风险中性意识、把握衍生品交易的进场时间、套保比例的调整等。由于汇率风险管理是企业风险管理的系统性工作,笔者提出了企业如何科学建立外汇风险管理架构与汇率管理流程,在管理流程中应增加评估环节,科学设计评估模型等,同时建议J企业充分发挥海外子公司的作用,利用好境外人民币外汇市场的思路。当前“中美贸易战”以及2020年席卷全球的“新冠疫情”后世界经济局势变化下的人民币汇率走势变化的不确定性加大,通过J企实际案例中分析,此类涉外企业汇率风险管理中在树立“风险中性”原则,对人民币汇率走势应有一定的预判能力,加上配套外汇衍生品的运用策略,才能起到有效规避企业汇率波动风险的作用。
王盼盼,石建勋[5]（2020）在《中国操纵汇率了吗?——基于汇率宏观基本面模型的实证分析》文中进行了进一步梳理基于人民币汇率决定的宏观基本面模型,实证考察经济基本面因子对人民币汇率走势的影响特征,在此基础上分析中美贸易摩擦期间人民币贬值的基本面驱动因素。结果表明:一是人民币汇率变动具有经济基本面支撑,中美贸易顺差和中美经济增速差异是决定人民币汇率走势的两大最重要宏观基本面因子;二是中美贸易摩擦期间人民币持续贬值的根本原因是贸易摩擦加剧和两国经济形势变化所引发的市场效应,是基本面因素驱动下市场自发调整的结果。研究结论为驳斥美国在贸易摩擦期间对中国的汇率操纵指控提供了学理支撑和事实依据。最后就未来美国可能再次发起的"汇率操纵国"指控提出对策。
周景彤,范若滢[6]（2020）在《如何看待人民币汇率波动》文中研究说明汇率是经济中连接国内和国际市场的重要变量,会对一国经济运行产生重要影响。汇率受经济基本面、贸易投资活动、货币政策、市场预期等多重因素的综合影响。回顾2019年,受外部环境恶化、经济下行压力以及中美贸易摩擦一波三折等因素的影响,人民币兑美元汇率约贬值2.4%。展望2020年,新冠肺炎疫情短期内加大人民币贬值压力;人民币汇率中长期的支撑力量仍然很强,预计2020年人民币汇率仍将在宽幅区间内波动。未来汇率双向波动特征将更加明显,需要我国在优化国内经济结构、资本流动管理、金融风险防范等方面作出相应的调整。
沈瑶[7]（2020）在《离岸汇率预期对人民币在岸即期汇率的影响研究》文中进行了进一步梳理外汇市场作为一国金融市场的重要组成部分,其波动一直受到各国政府的广泛关注。一国汇率的剧烈波动不仅会破坏金融体系的平衡,还会对本国企业和居民的生产生活活动产生不利的影响。在人民币的国际化进程中,我国不仅进行了一系列汇率制度改革,还加快对人民币离岸市场的建设。随着人民币汇率制度改革的推进,在岸人民币汇率（1）变化的原因越来越复杂,其汇率波动更容易受到国际政治经济事件的冲击。由于人民币市场存在在岸和离岸人民币市场且两个市场存在价差,并且离岸外汇市场是一个高度自由化和不受管制的金融市场。这些特征使得离岸市场上人民币汇率变化更能够反映市场主体的真实需求,在离岸市场上形成的汇率预期也将会对在岸市场人民币汇率产生影响。正是在此背景下,本文着重研究离岸汇率预期对在岸人民币汇率波动的影响。本文认为离岸汇率预期主要通过信息外溢和资产再组合两个渠道来影响在岸人民币即期汇率波动。从信息外溢渠道来看,当全球经济出现超预期变化时,离岸市场由于其高度自由化且拥有较强风险偏好的特征,其可以较快地做出价格变化。而离岸市场的价格变化信息往往会被在岸市场参与者作为其交易判断的重要依据,从而离岸汇率预期会通过信息外溢渠道影响在岸外汇市场的供需状况。从资产再组合渠道来看,在资本全球化的时代,跨境资产投资组合屡见不鲜,人民币资产的相对较高收益率吸引着大量资本涌入。但是若人民币汇率存在贬值预期,一些投资者会将其资产组合中的人民币资产进行抛售,从而影响外汇市场上人民币的供需进而影响人民币汇率水平。反之亦然。在理论分析的基础上,本文将人民币汇改与金融危机作为分界点,构建离岸汇率预期指标,在控制了人民币中间价的引导、美元指数、中美利差和其他基本面变量前提下研究离岸汇率预期是如何影响人民币在岸即期汇率波动。一方面,本文采用OLS估计离岸汇率预期在不同汇改阶段对人民币在岸即期汇率的影响;另一方面,本文采用滚动回归和门限自回归计量方法分别估计离岸汇率预期的对人民币在岸即期汇率的动态效应特征和非线性特征。结合理论与实证研究,本文得出以下几个结论:1.在控制了政府对汇率引导的前提下,离岸市场上的汇率预期确实是引导在岸即期汇率波动的重要因素,但其影响程度具有阶段性特征。在2010年“第二次汇改”前其影响并不显着,但是在2015年“811汇改”后离岸汇率预期的解释力明显增强;2.“第二次汇改”后,离岸汇率预期的影响能力总体上持续上升,这种上升与在岸即期汇率日内波动区间的扩大和人民币中间价定价机制改革有关;3.离岸汇率预期的影响具有一定的门限效应,离岸市场上的贬值预期越强烈,其汇率预期变动对在岸即期汇率的引导能力也越强,但这种门限效应也具有阶段性特征。基于以上的研究,本文提出以下几点建议:1.人民币在岸市场参与者应更多关注离岸市场的信息变化。2.有关部门需在特定环境下实施并保持对汇率预期的合理引导。3.政府继续有序推进人民币汇率市场化改革。
许从宝,刘晓星,吴凡[8]（2020）在《人民币汇率、沪港通交易与股指波动》文中提出伴随着沪港通等资本市场开放政策的深入实施,人民币汇率、外资流动与内地股市间的联动效应将如何演变?本文运用SV-TVP-SVAR模型深入考察研究了人民币汇率、沪股通资金净流入与上证50指数三者之间互动关系的时变特征,研究发现:从同期关系看,人民币汇率贬值显着负向影响着沪股通资金净流入和上证50指数,而沪股通资金净流入对上证50指数有着显着正向影响;从时变脉冲响应走势看,人民币汇率贬值总体上导致了沪股通资金净流出,并拖累了上证50指数表现;沪股通资金流入对人民币汇率贬值有着显着的时变影响,且推高了上证50指数;上证50指数上涨导致了人民币汇率升值和沪股通资金流出,证实了沪股通资金的逆向投资风格.因此本文的实证结果首次刻画了人民币汇率、沪股通交易与内地股市三者之间的联动效应,然后提出了维护人民币汇率基本稳定、完善沪港通交易机制和促进资本市场健康发展相关政策建议.
林丹如[9]（2020）在《美国贸易政策不确定性影响人民币汇率波动的实证分析 ——基于EEMD-VAR模型》文中指出近年来,我国积极倡导并推进人民币汇率形成机制改革,人民币汇率的市场化趋势逐渐深化,随着其波动弹性的不断扩大,其影响因素也日益多样化、复杂化。2018年开始,美国不断升级对华贸易摩擦,这期间人民币汇率的波动明显加剧。2019年6月,中国人民银行行长易纲指出“贸易战可能会给人民币带来暂时性的贬值压力,但噪音过后,人民币将回归稳定”;学者们研究也发现中美贸易摩擦的升级加剧人民币汇率的波动,但是学者们却忽略由于贸易摩擦引起的美国贸易政策不确定性对人民币汇率波动的影响。基于此背景,本文尝试引入美国贸易政策不确定性因素,并回答如下问题:美国贸易政策不确定性是否会引起人民币汇率波动?本文考虑到EEMD能自适应地提取不同频谱分量的优势,将人民币汇率分解为反映外汇市场短期、非均衡的高频分量、代表重大事件的低频分量和象征着汇率走势的趋势项。随后用汇率高频分量代表人民币汇率波动,着重分析美国贸易政策不确定性与人民币汇率波动的关系,发现人民币汇率的波动趋势与美国贸易政策不确定性的走势基本吻合,也即当美国贸易政策不确定性加剧时,人民币波动也会显着上升,从而推断美国贸易政策不确定性是人民币汇率波动的干扰因子。实证上分别用汇率高频分量和趋势项作为被解释变量,美国贸易政策不确定性、短期跨境资金流动、进出口贸易和投资者心理预期四个解释变量,建立两个VAR模型,并对模型进行分析和稳健性检验。实证结论包括:（1）四个解释变量均为汇率高频分量的格兰杰因果原因;（2）汇率高频分量在受到美国贸易政策不确定性一单位正向冲击后表现为正向波动;（3）美国贸易政策不确定性对汇率高频分量的解释度为19%;（4）四个解释变量均不是汇率趋势项的格兰杰因果原因。综上表明,美国贸易政策不确定性会影响影响汇率的高频分量,且两者呈正相关关系,但是美国贸易政策不确定性无法影响汇率的趋势项。
王娜[10]（2019）在《中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究》文中研究说明随着经济全球化的进程稳步加快,世界各个国家紧密联系成一个整体,国家之间的贸易越来越在一个国家的国民经济中占据重要的地位。我国逐步成为贸易大国,美国在我国的出口体量中占比较高。自1994年我国开始实行汇率制度改革,中美之间的贸易总量不断扩大,中国对美国的出口顺差也迅速增长。美国现已成为我国的第一大出口国,年出口额达4297亿美元,净出口额为2757.8亿美元。中美两国在许多方面已经成为对方的镜像,相互依赖的中美经济关系被认为是经济全球化的最显着特征之一。汇率作为一种货币对另外一种货币的价格表示,成为连接国际市场的桥梁,将各国经济紧密地结合在一起。在经济全球化的今天,汇率发挥着无可替代的作用。在调节国际经济方面,是一种很有效的方式,也是一种较直接的手段。汇率与贸易成为了衡量各国经济发展的重要指标。美国政府于2018年3月开始宣称对从中国进口的500亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美的投资。此举使得中美贸易关系一度陷入紧张,中美贸易摩擦开始浮现。自进入2018年以来,人民币也跟随贸易摩擦的脚步一路贬值,在2019年8月5日,美元兑人民币在岸和离岸汇率双双破七,美国指控中国是“汇率操纵国”。贸易摩擦和人民币贬值的存在,都增加了市场的不确定性,引起市场恐慌。我国人民币汇率的形成机制经过多次改革,人民币汇率的波动是市场化的结果。最近一次汇率制度改革是2015年8月11日,此次汇改进一步完善了人民币对美元汇率中间价报价。美方指控中国“汇率操纵国”。在此背景下,研究影响人民币汇率的因素,探究我国人民币汇率的走势是市场化的结果。本文针对中美贸易摩擦这一热点问题,为研究影响人民币汇率的因素提供新思路。其中一,2015年的人民币汇率制度改革使得人民币汇率波动增强,且伴随着美国逐步加息、英国脱欧等,国际经济形势出现了新的变化。在这样的经济环境大背景下,重新研究影响人民币汇率变化的因素是有意义的。二,中美贸易摩擦越来越严重,双方多次谈判的结果却是美国不断加征关税,人民币也应声下跌。中美贸易摩擦背后的原因是什么,对人民币汇率的影响到底如何,都值得探究。三,我国进入经济发展新常态,人民币2016年10月被纳入SDR,人民币国际化进程稳定推进,越来越多的国家选择用人民币作为结算货币。那么保持人民币币值稳定,确保合作的正常进行就显得很重要。研究清楚影响人民币汇率变动的因素,通过稳定相关因素做到稳定人民币汇率,来增强国际市场对人民币的信心。文章的大体结构是,第一部分从国内外已有研究成果入手,对相关文献进行梳理总结,确定本文的研究方向与具体方法。第二部分,基于理论阐述中美贸易摩擦影响人民币汇率的机制。第三部分对2010年1月至2019年8月的美元兑人民币汇率走势,与中美贸易摩擦发展现状、原因进行描述,在定性分析的基础上得出中美贸易摩擦与人民币汇率存在的联系。第四部分就是实证分析,首先利用GARCH模型对2005年-2019年汇率日数据进行测算,通过汇率波动的月度数据,得出中美贸易摩擦对人民币汇率波动率的影响。其次静态分析研究人民币汇率、经济发展水平、净出口、外汇储备、外商直接投资、物价、利差和中美贸易摩擦等因素之间的协整关系,和在短期内自变量如何修正到均衡。最后是动态分析,对相关变量构建动态的向量自回归模型,通过脉冲响应和方差分解探究变量间动态的经济关系。第五部分得出结论。中美贸易摩擦的出现增加了人民币汇率波动率,且短期内显着加剧了人民币的贬值。中美贸易摩擦对人民币汇率有显着的正向影响。结尾给出要实行有管理的,有灵活性的汇率制度,加强中美协商交流,加大创新提高综合国力稳定币值等政策建议。
二、人民币汇率走势将如何?（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、人民币汇率走势将如何?（论文提纲范文）
（1）人民币汇率成宏观经济稳定器（论文提纲范文）
| 升值主要受市场供求驱动 |
| 辩证看待人民币汇率升值 |
| 继续保持在合理区间浮动 |
（2）中美贸易摩擦、美国经济政策不确定性与人民币汇率波动（论文提纲范文）
| 一、引 言 |
| 二、文献综述 |
| 1.汇率波动的影响因素及其预测研究 |
| 2.经济政策不确定性对汇率波动的影响研究 |
| 3.文献述评 |
| 三、理论分析与研究假设 |
| 1.美国经济政策不确定性影响人民币汇率波动的理论机制 |
| 2.美国经济政策不确定性影响人民币汇率波动的时变机理 |
| (1)“8·11”汇改的影响 |
| (2)中美贸易摩擦的影响 |
| 四、计量模型和数据 |
| 1.计量模型设定 |
| 2.数据及描述性统计 |
| 五、实证分析与结果 |
| 1.波动溢出效应：全样本估计结果 |
| 2.波动溢出效应：“8·11”汇改前后的结构变动 |
| 3.波动溢出效应：中美贸易摩擦期间的时变特征 |
| 4.均值溢出效应 |
| 5.稳健性讨论 |
| 六、结论及政策含义 |
（3）动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 对外汇风险管理的研究 |
| 1.2.2 对动态能力理论的研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 案例研究设计 |
| 1.3.1 案例选择 |
| 1.3.2 资料来源与收集过程 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.3.4 数据编码与分析 |
| 1.3.5 主要创新点 |
| 1.4 研究内容和技术路线 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 2 理论基础与分析框架 |
| 2.1 外汇风险管理理论 |
| 2.2 动态能力理论 |
| 2.3 外汇风险管理与动态能力 |
| 3 案例正文:A公司外汇风险管理的动态过程 |
| 3.1 A公司基本概况 |
| 3.1.1 公司简介 |
| 3.1.2 经营情况 |
| 3.1.3 面临的外汇风险 |
| 3.1.4 风险管理组织 |
| 3.2 A公司外汇风险管理历程回顾 |
| 3.2.1 外汇风险管理阶段划分 |
| 3.2.2 单边预期阶段:较好地把握了时机 |
| 3.2.3 双向波动突变阶段:对外部环境感知始料未及 |
| 3.2.4 双边波动常态化阶段:风险管理适应能力提高 |
| 4 案例分析:动态能力视角下A公司外汇风险管理分析 |
| 4.1 单边预期阶段的外汇风险管理 |
| 4.1.1 成功的汇率预测 |
| 4.1.2 避险方案的成功运用 |
| 4.1.3 第一阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.2 双边波动突变阶段的外汇风险管理 |
| 4.2.1 汇率预测的不足 |
| 4.2.2 避险方案运用不佳 |
| 4.2.3 能力刚性的“陷阱” |
| 4.2.4 第二阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.3 双边波动常态化阶段的外汇风险管理 |
| 4.3.1 汇率预测水平提升 |
| 4.3.2 避险方案的运用与持续改善 |
| 4.3.3 第三阶段外汇风险管理的动态能力机制 |
| 4.4 基于动态能力视角的外汇风险管理水平提升模型 |
| 5 基于外汇风险管理动态能力提升的方案优化 |
| 5.1 基于环境洞察能力的外汇风险管理优化 |
| 5.1.1 提高对汇率持续双边波动的认知 |
| 5.1.2 提高汇率预测能力 |
| 5.2 基于学习吸收能力的外汇风险管理优化 |
| 5.2.1 提高组织学习能力 |
| 5.2.2 加强避险方案的多样化吸收与运用 |
| 5.3 基于组织创新能力的外汇风险管理优化 |
| 5.3.1 建立有机式风险管理组织 |
| 5.3.2 提高对方案实施的柔性管理能力 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 本文局限性及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）人民币汇率走势分析及外汇衍生品运用 ——以J企业汇率风险管理为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究方法、思路及内容 |
| 1.2.1 研究方法 |
| 1.2.2 论文的内容与框架、思路 |
| 1.3 创新与不足 |
| 1.3.1 本文的创新 |
| 1.3.2 本文的不足 |
| 第二章 文献综述与理论基础 |
| 2.1 人民币汇率及外汇衍生品相关文献综述 |
| 2.1.1 人民币汇率相关文献综述 |
| 2.1.2 外汇衍生品相关文献综述 |
| 2.2 相关的概念与理论 |
| 2.2.1 汇率形成的经济学理论 |
| 2.2.2 套期保值与外汇衍生品相关理论 |
| 第三章 人民币汇率形成机制及走势分析 |
| 3.1 人民币汇率走势 |
| 3.1.1 人民币汇率过往走势 |
| 3.1.2 人民币汇率走势未来常态特征 |
| 3.2 人民币汇率形成机制的政策演变 |
| 3.3 汇率形成机制以外的其他影响因素 |
| 3.3.1 经济增长对人民币汇率的影响 |
| 3.3.2 国际收支状况对人民币汇率的影响 |
| 3.3.3 外汇储备对人民币汇率的影响 |
| 3.3.4 国内外利率水平的差异对汇率的影响 |
| 3.3.5 市场预期因素 |
| 3.3.6 其他影响因素 |
| 第四章 企业汇率风险分析及外汇衍生品的运用 |
| 4.1 企业汇率风险及规避措施 |
| 4.1.1 人民币汇率波动下的企业损益 |
| 4.1.2 国内企业汇率风险形成及分类 |
| 4.1.3 企业外汇风险的规避策略 |
| 4.2 外汇衍生品的市场现状与运用 |
| 4.2.1 国内外汇衍生品市场发展进程与现状 |
| 4.2.2 企业运用外汇衍生品及其策略 |
| 第五章 对大型石油化工J企业外汇衍生品运用的实证分析 |
| 5.1 J企业情况概述 |
| 5.2 J企业外汇衍生品的相关数据分析与建议 |
| 5.2.1 J企业外汇衍生品工具运用从“0”开始 |
| 5.2.2 J企业外汇衍生品运用的数据分析与对比 |
| 5.2.3 J企业运用外汇衍生品的进一步场景举例与运用建议 |
| 5.3 提升J企业汇率风险管理水平的其他建议 |
| 5.3.1 建立健全企业外汇风险管理架构 |
| 5.3.2 建立并完善科学的汇率管理流程 |
| 5.3.3 充分发挥海外子公司的作用 |
| 第六章 结论与研究展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）中国操纵汇率了吗?——基于汇率宏观基本面模型的实证分析（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| 三、人民币汇率决定的宏观基本面模型 |
| (一)购买力平价模型 |
| (二)利率平价模型 |
| (三)弹性价格货币模型 |
| (四)基于泰勒规则的汇率模型 |
| 四、经济基本面影响人民币汇率走势的实证检验 |
| (一)变量、数据与描述性统计 |
| (二)实证分析与结果 |
| 五、中美贸易摩擦期间人民币贬值的基本面驱动因素分析 |
| 六、结论与政策建议 |
（6）如何看待人民币汇率波动（论文提纲范文）
| 一、人民币汇率的分析框架 |
| （一）汇率理论梳理 |
| 1. 购买力平价理论 |
| 2. 利率平价理论 |
| 3. 国际收支理论 |
| 4. 巴拉萨—萨缪尔森分析法与Penn效应 |
| 5. 均衡汇率理论 |
| （二）汇率的影响因素 |
| 1. 经济基本面是决定汇率长期走势的核心因素 |
| 2. 国际收支的变化反映外汇市场供需情况 |
| 3. 宏观政策是影响汇率走势的重要因素 |
| 4. 跨境资本流动短期影响汇率走势 |
| 5. 市场情绪是引起汇率短期波动的重要因素 |
| 二、2019年人民币汇率走势回顾 |
| （一）2019年人民币汇率走势回顾 |
| 1. 第一阶段：小幅升值 |
| 2. 第二阶段：贬值态势 |
| 3. 第三阶段：逐渐企稳 |
| （二）2019年人民币汇率市场主要特征 |
| （三）2019年人民币汇率影响因素分析 |
| 1. 中国经济增速呈前高后低态势，下行压力增大 |
| 2. 中美贸易摩擦引起市场情绪的变化 |
| 3. 跨境资本流动的变化对人民币汇率波动产生一定影响 |
| 4. 美元指数波动中走强给人民币带来一定贬值压力 |
| （四）理性看待人民币破“7” |
| 1. 破“7”时间轴 |
| 2. 破“7”的主要原因分析 |
| 3. 破“7”的影响 |
| 三、2020年人民币汇率走势展望 |
| （一）在新冠肺炎疫情冲击下，人民币汇率短期承压，但出现大幅贬值的概率不大 |
| （二）中长期看，人民币汇率的利好因素增多 |
| （三）整体上人民币汇率仍将在宽幅区间内波动，大概率呈稳中有升态势 |
| 四、应对人民币汇率波动的几点建议 |
（7）离岸汇率预期对人民币在岸即期汇率的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的和内容 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 相关文献综述 |
| 1.3.1 预期在资产价格波动中的作用 |
| 1.3.2 汇率水平波动中预期的作用 |
| 1.3.3 人民币离岸市场汇率对在岸市场汇率的影响 |
| 1.3.4 文献述评 |
| 1.4 研究方法、创新点、不足以及技术路线图 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新点 |
| 1.4.3 文章的不足 |
| 1.4.4 技术路线图 |
| 第二章 人民币汇率及汇率预期发展历程 |
| 2.1 人民币外汇市场的发展 |
| 2.2 人民币重要汇率的变化特征 |
| 2.2.1 人民币在岸即期汇率的变化特征 |
| 2.2.2 人民币离岸汇率的变化特征 |
| 2.3 人民币汇率预期的测度与演化特征 |
| 2.3.1 人民币汇率预期的度量 |
| 2.3.2 人民币汇率预期的特征 |
| 第三章 汇率预期影响人民币即期汇率的作用机理与假说提出 |
| 3.1 作用机理 |
| 3.1.1 信息外溢效应 |
| 3.1.2 资产再组合效应 |
| 3.2 假说提出 |
| 第四章 汇率预期对人民币即期汇率影响的实证分析 |
| 4.1 变量选取与模型构建 |
| 4.1.1 关键变量选取与构建 |
| 4.1.2 基准模型设定 |
| 4.2 数据来源及描述性统计 |
| 4.3 实证结果及分析 |
| 4.3.1 基准模型回归结果 |
| 4.3.2 离岸汇率预期的动态效应影响 |
| 4.3.3 离岸汇率预期的门限效应影响 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 模型设定 |
| 4.4.2 回归结果 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）美国贸易政策不确定性影响人民币汇率波动的实证分析 ——基于EEMD-VAR模型（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.2.3 技术线路图 |
| 1.3 创新之处 |
| 第二章 国内外文献综述 |
| 2.1 影响汇率及其波动的因素 |
| 2.2 EEMD在汇率波动影响因素中的应用 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 美国贸易政策不确定性与人民币汇率波动的事实分析 |
| 3.1 美国贸易政策不确定性走势分析 |
| 3.2 人民币汇率波动走势分析 |
| 3.2.1 EEMD简介 |
| 3.2.2 基于EEMD的序列分解与重构 |
| 3.3 美国贸易政策不确定性与人民币汇率波动的关系分析 |
| 3.4 美国贸易政策不确定性与人民币汇率波动的理论分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 美国贸易政策不确定性影响人民币汇率波动的实证分析 |
| 4.1 实证思路 |
| 4.2 VAR模型1——美国贸易政策不确定性影响汇率高频分量 |
| 4.2.1 变量的选取与处理 |
| 4.2.2 平稳性检验 |
| 4.2.3 建模及稳定性检验 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 |
| 4.2.5 脉冲响应和方差分解分析 |
| 4.3 VAR模型2——美国贸易政策不确定性影响汇率趋势项 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 VAR模型1的稳健性检验 |
| 4.4.2 VAR模型2的稳健性检验 |
| 4.5 本章小结 |
| 结论与启示 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（10）中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于中美贸易摩擦的研究 |
| 1.2.2 关于人民币汇率的影响因素研究 |
| 1.2.3 关于贸易摩擦对汇率影响的研究 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 2 中美贸易摩擦影响人民币汇率的机理分析 |
| 2.1 相关理论基础 |
| 2.2 中美贸易摩擦影响人民币汇率的机制 |
| 3 人民币汇率走势和中美贸易摩擦现状分析 |
| 3.1 人民币汇率走势 |
| 3.2 中美贸易摩擦现状分析 |
| 3.2.1 中美贸易发展状况 |
| 3.2.2 中美贸易摩擦过程 |
| 3.2.3 中美贸易摩擦的原因 |
| 3.3 中美贸易摩擦和人民币汇率的简单关系分析 |
| 4 中美贸易摩擦对人民币汇率影响的实证研究 |
| 4.1 中美贸易摩擦对人民币汇率波动率的影响 |
| 4.1.1 GARCH模型介绍 |
| 4.1.2 结果分析 |
| 4.2 中美贸易摩擦对人民币汇率影响的静态分析 |
| 4.2.1 数据来源及描述性统计 |
| 4.2.2 平稳性检验 |
| 4.2.3 协整检验 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 |
| 4.2.5 误差修正模型 |
| 4.3 动态分析 |
| 4.3.1 模型建立和最优滞后阶数的选择 |
| 4.3.2 脉冲响应 |
| 4.3.3 方差分析 |
| 5 结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、人民币汇率走势将如何?（论文参考文献）
- [1]人民币汇率成宏观经济稳定器[N]. 姚进. 经济日报, 2022
- [2]中美贸易摩擦、美国经济政策不确定性与人民币汇率波动[J]. 王盼盼. 世界经济研究, 2021(07)
- [3]动态能力视角下A公司外汇风险管理案例研究[D]. 姜天宁. 大连理工大学, 2021(02)
- [4]人民币汇率走势分析及外汇衍生品运用 ——以J企业汇率风险管理为例[D]. 辛容. 山东大学, 2020(04)
- [5]中国操纵汇率了吗?——基于汇率宏观基本面模型的实证分析[J]. 王盼盼,石建勋. 云南财经大学学报, 2020(11)
- [6]如何看待人民币汇率波动[J]. 周景彤,范若滢. 开发性金融研究, 2020(01)
- [7]离岸汇率预期对人民币在岸即期汇率的影响研究[D]. 沈瑶. 南京财经大学, 2020(08)
- [8]人民币汇率、沪港通交易与股指波动[J]. 许从宝,刘晓星,吴凡. 系统工程理论与实践, 2020(06)
- [9]美国贸易政策不确定性影响人民币汇率波动的实证分析 ——基于EEMD-VAR模型[D]. 林丹如. 华南理工大学, 2020(02)
- [10]中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究[D]. 王娜. 东北财经大学, 2019(07)
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